Windows XPやVistaでは設定をすると簡単に中国語などの多国語を入力することができます。
詳しく解説しているので順番に従ってやれば誰でも簡単に設定できると思います。
1.「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「キーボードまたは入力方法の変更]をクリックし、[地域と言語のオプション]ダイアログを開きます。

2.[キーボードの変更]ボタンをクリックし、[テキストサービスと入力言語]ダイアログを開きます。
ここでインストールされているサービスの「追加」ボタンをクリックします。
すると「入力言語の追加」ダイアログボックスが出ますから「中国語(簡体字)ー Microsoft PinYin IME」にチェックを入れ「OK」をクリック。

設定が終わるとIME バーにある「JP」をクリックすると以下の図に示すように選択可能になります。
あるいは「左Alt」+「Shift」のショートカットでIMEを変更することができます。このショートカットは覚えていると便利ですよ。

言語バーがデスクトップに表示されない場合は、
「言語バーを表示するには」を参考にして下さい。
本気で中国語を学習する人にはChineseWriter9の購入をお勧めします。
付属のIMEもMicrosoftよりも格段に使いやすいし、何より辞書と連動して発音のチェックも簡単にできるのが学習者にはたまらなく便利な機能でしょう。
学習が加速します。
興味のある人はChineseWriter9の紹介を見て下さい。この紹介を見ると確実に欲しくなりますけどね。